VIX
시카고옵션거래소(CBOE)에서 산출하는 변동성 지수로, S&P 500 옵션 가격에서 추출한 향후 30일간의 기대 변동성을 나타냅니다.
VIX(Volatility Index)는 ‘공포지수’라는 별칭으로 더 잘 알려진 지표로, S&P 500 지수 옵션의 내재 변동성(Implied Volatility)을 기반으로 산출됩니다. 시장 참여자들이 향후 30일 동안 예상하는 변동성의 크기를 반영하며, 수치가 높을수록 시장의 불안감이 크다는 것을 의미합니다. 일반적으로 VIX 20 이하는 안정적, 20~30은 경계, 30 이상은 극도의 공포 상태로 해석됩니다.